在風(fēng)控領(lǐng)域，模型和策略常常被視為兩個獨立的環(huán)節(jié)，但實際上它們之間存在著緊密的聯(lián)系和相互影響。本文深入探討了風(fēng)控模型與策略之間的壁壘，分析了數(shù)據(jù)、信息、知識、智慧的層級結(jié)構(gòu)，以及它們在風(fēng)控中的作用。

如果你多看我?guī)灼恼?，都能輕易看出，我抱持著一種態(tài)度：光是會建一個模型是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，模型工作應(yīng)該包括策略在內(nèi)。

所以我在評論里回復(fù)說，在風(fēng)控這最好的評價個人能力的方式是，如果整個策略模型只有一個人，你能不能干。

然后有人回復(fù)，好奇這種評價的核心是什么，一個人就能干，能節(jié)省各項開支，所以是能力最強的嗎？

怎么會有人從企業(yè)角度看這個問題，我永遠(yuǎn)站在打工人角度分享經(jīng)驗。然后我沒回他，有些智慧需要靠感覺，靠悟，不便言說只能保持沉默。

今天我們要聊的模型和策略的壁壘，正好可以回答這個問題。且當(dāng)我以最重視的方式回應(yīng)他吧。

本段直接啟發(fā)于《模型思維》第一節(jié)：做一個多模型思維者。

英國詩人、劇作家T. S. 艾略特1934年創(chuàng)作詩劇《巖石》，試圖以詩劇為媒介，在“鋼鐵與水泥”的現(xiàn)代荒原上，重新錨定人類精神的“巖石”。該劇第一部分的合唱段落中有一個著名的追問：

Where is the life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?

我們迷失于生存中的生活哪里去了？

我們迷失于知識中的智慧哪里去了？

我們迷失于信息中的知識哪里去了？

我們還可以再加一個，我們迷失于數(shù)據(jù)中的信息哪里去了？

這里涉及到一個智慧層級結(jié)構(gòu)，包括：數(shù)據(jù)、信息、知識、智慧，如下圖所示：

來自《模型思維》

在風(fēng)控領(lǐng)域，我們可以對這個層級結(jié)構(gòu)進(jìn)行一下探討：

數(shù)據(jù)就是你的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，申請記錄、決策流、借款流水、還款流水，以及由此設(shè)計存儲的各種數(shù)據(jù)記錄。

信息就是由數(shù)據(jù)加工的特征和標(biāo)簽。通過數(shù)據(jù)清洗和統(tǒng)計匯總，數(shù)據(jù)被提煉出了信息。

知識就是對相關(guān)關(guān)系、因果關(guān)系和邏輯關(guān)系的理解。知識組織了信息，呈現(xiàn)為模型的形式。決策樹也好、邏輯回歸也好，xgboost也好，各種nn也好，它們將信息提煉出知識，能夠進(jìn)行解釋和預(yù)測。

智慧是識別和應(yīng)用相關(guān)知識的能力，也就是應(yīng)用模型的能力。有時，智慧體現(xiàn)在懂得選出最優(yōu)模型，有時可以通過多模型組合來實現(xiàn)更優(yōu)預(yù)測。

很顯然，應(yīng)用模型將回過頭來影響業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也就是說數(shù)據(jù)、信息、知識、智慧形成了一個自循環(huán)。即使你是一個模型開發(fā)者，也需要介入整個循環(huán)，而不只是模型訓(xùn)練這個單一過程。

以AI大模型為例，大模型開發(fā)團(tuán)隊通過對數(shù)據(jù)信息的處理和建模，把知識放在那了，我們作為用戶，需要的是憑借自己的智慧用好AI大模型，解決我們的問題。

你說就當(dāng)模型開發(fā)人員不好嗎，他們不是很稀缺掙很多嗎？這跟喜歡三樓就只要三樓不要一二樓的笑話有啥區(qū)別？

即便是那些大模型開發(fā)人員，他們的工作也不只是訓(xùn)練模型而已，他們需要收集處理數(shù)據(jù)，提煉各種信息，學(xué)習(xí)知識，應(yīng)用模型，通過智慧優(yōu)化模型。

如果你就要在高度分工的環(huán)節(jié)中，做一個專精于該分工的人，也許短時內(nèi)沒問題，也許你永遠(yuǎn)能找到工作，但遺憾有三：

1. 缺少了判別模型應(yīng)用存在何種問題的視角；
2. 錯過了吸收其他領(lǐng)域知識間接提升建模能力的機會；
3. 失去了發(fā)現(xiàn)更大世界的可能性。

你怎么能從如此有限的工作中獲得那種永恒的樂趣？

如果我是莊子、孟子、韓非子這樣的人物，一定能想出很多有趣的類比來，就是曳尾于涂、莊周夢蝶、揠苗助長、守株待兔等大家耳熟能詳?shù)牡涔省?/p>

就像，你炒股只炒一個美股big7敘事，掙到了大錢，不代表你就天天研究這七家公司，說實話你能研究出啥呢，你還應(yīng)該關(guān)注的是，中美關(guān)系、國際形勢、資產(chǎn)配置，或者只是好好生活。

就像，你想寫作，天天看那些教你如何寫作的書和文章，怎么能寫得出來呢，你應(yīng)該去生活，去感悟，去閱讀更深刻的內(nèi)容，才能有靈感。否則，你手指放在鍵盤上，只會聊天，寫不了別的東西。

我進(jìn)入這個行業(yè)的第一年，就發(fā)現(xiàn)身邊很多同事，不了解模型到底起到什么作用，不了解策略在干什么。那時候大數(shù)據(jù)模型還有很多可做的空間，做特征，做關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，做算法，做客群做標(biāo)簽，大家碰各種亂七八糟的數(shù)據(jù)，目的就是提升KS，唯獨不了解業(yè)務(wù)。

我立馬就意識到，全局觀是多么的稀缺啊！

沒有人分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，關(guān)注業(yè)務(wù)指標(biāo)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊遇到問題也不會找模型團(tuán)隊同步。模型團(tuán)隊變成了信息技術(shù)團(tuán)隊，可不可怕？嘿嘿，你想想，銀行的信息技術(shù)團(tuán)隊可都是外包啊。

當(dāng)然，很多時候不能求全責(zé)備那些人，分工使得大家對全局知之甚少。還有人為構(gòu)建的壁壘，基礎(chǔ)建設(shè)如特征、標(biāo)簽等不共享，策略不知道模型的工作，模型不知道策略的工作。

你的環(huán)境不能很好的幫助你掌握領(lǐng)域全面的知識，你可以超越環(huán)境。而不是成為環(huán)境本身，是你使得這個環(huán)境如此惡劣。

壁壘？去他媽的壁壘。

但事實如何呢？模型和策略是互相鄙視的關(guān)系。