銀行的風(fēng)控，經(jīng)歷了從傳統(tǒng)模式到智能風(fēng)控，再到數(shù)字化風(fēng)控的進(jìn)化過程。不同的風(fēng)控模式有不同的特點(diǎn)，本文作者對(duì)這三大風(fēng)控模式的特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)分析，一起來看一下吧。

銀行的風(fēng)控，經(jīng)歷了從傳統(tǒng)模式到智能風(fēng)控，再到數(shù)字化風(fēng)控的進(jìn)化過程。相對(duì)于傳統(tǒng)的風(fēng)控手段，大數(shù)據(jù)風(fēng)控體系的數(shù)據(jù)來源更廣、維度更多，決策審批過程自動(dòng)化程度更高，基于算法構(gòu)建的模型更客觀公正。這些特點(diǎn)既成為了大數(shù)據(jù)風(fēng)控的優(yōu)勢，也為大數(shù)據(jù)風(fēng)控領(lǐng)域構(gòu)筑了很高的技術(shù)門檻。

通過人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)借貸中各環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，包括傳統(tǒng)風(fēng)控中的金融數(shù)據(jù)，以及對(duì)借款申請(qǐng)人還款能力和還款意愿的風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行描述。通過大數(shù)據(jù)，將多個(gè)維度的數(shù)據(jù)，例如消費(fèi)、社交等進(jìn)行分析整理，以此達(dá)成金融新型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模式。

以此，金融機(jī)構(gòu)可以不單一依賴于傳統(tǒng)的金融信貸數(shù)據(jù)，并且可以對(duì)征信白戶，即沒有任何信用記錄的人群進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查，進(jìn)行定價(jià)，進(jìn)而提供金融產(chǎn)品和服務(wù)。

一、傳統(tǒng)風(fēng)控模式

傳統(tǒng)風(fēng)控的做法更多是基于專家經(jīng)驗(yàn)的人工審批，依賴于審貸官對(duì)材料的理解與把握，并給出最終意見。假設(shè)有兩筆貸款同時(shí)審批，那么審貸官會(huì)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，基于排序做出相應(yīng)決策，很快得出結(jié)論——甲貸款要優(yōu)于乙貸款。

如果更進(jìn)一步，請(qǐng)審貸官詳細(xì)說明，甲貸款比乙貸款風(fēng)險(xiǎn)低多少，甲、乙兩筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)分別處于什么水平？審貸官就很難給出精確回答了。這有點(diǎn)類似大腦在處理一些模糊信號(hào)的時(shí)候，我們雖然能夠做出評(píng)估排序、對(duì)比排序，但是很難做到足夠精確。

傳統(tǒng)的風(fēng)控模式包括信貸工廠、IPC技術(shù)模式、臺(tái)州模式以及巴塞爾協(xié)議模式等，下面我們簡要回顧一下。

1. 信貸工廠模式

信貸工廠模式，是指銀行在授信業(yè)務(wù)管理時(shí)，通過設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和流程，統(tǒng)一規(guī)范不同信貸產(chǎn)品的信貸作業(yè)過程，類似于工廠“流水線”，主要強(qiáng)調(diào)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理。從前期接觸客戶開始，到調(diào)查、審查、審批，貸款發(fā)放，貸后維護(hù)、管理以及貸款的回收等工作，均采取流水線作業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

這一模式原本起源于新加坡淡馬錫模式。淡馬錫公司成立于1974年，是由新加坡財(cái)政部監(jiān)管、以私人名義注冊(cè)的一家控股公司，淡馬錫公司在對(duì)中小企業(yè)授信管理過程中，開發(fā)出了一種批量化生產(chǎn)中小企業(yè)融資產(chǎn)品的運(yùn)作方式，被業(yè)界稱作淡馬錫模式、信貸工廠模式。

該模式的出現(xiàn)，主要是為了解決中小企業(yè)的融資問題，信貸工廠模式適用于批量化作業(yè)的各類信用貸款領(lǐng)域，從個(gè)人消費(fèi)到小微企業(yè)經(jīng)營均可使用，應(yīng)用空間比較廣闊。

信貸工廠模式的優(yōu)點(diǎn)如下：

1）責(zé)任落實(shí)到位

在信貸工廠模式下，作業(yè)被切割成最小單元，每個(gè)參與人員都能熟練從事崗位職責(zé)內(nèi)工作，責(zé)任可以落實(shí)到個(gè)人。

2）規(guī)模效應(yīng)凸顯

由于個(gè)人負(fù)責(zé)的工作領(lǐng)域極度細(xì)分，使得工作效率大幅度提高，規(guī)模化效應(yīng)得以顯現(xiàn)，從而提高利潤率。

3）“四眼”交叉驗(yàn)證

在貸款辦理過程中，客戶經(jīng)理、審批人員和貸后管理人員分工明確、各司其職，對(duì)于同一筆業(yè)務(wù)，可以從不同角度進(jìn)行交叉驗(yàn)證，有效遵循四眼原則。

4）提升工作效率

客戶信息被錄入信貸系統(tǒng)后，自動(dòng)評(píng)分、自動(dòng)審批；客戶經(jīng)理也可以根據(jù)評(píng)分卡結(jié)果，篩選符合本行風(fēng)險(xiǎn)偏好的優(yōu)質(zhì)客戶，既節(jié)省時(shí)間，也可以避免做無用功。

5）迅速搶占市場

對(duì)于異地客戶，也可以做到依靠系統(tǒng)自動(dòng)審批處理，審批時(shí)間快，客戶體驗(yàn)好，有利于迅速拓展客戶并搶占市場。

信貸工廠模式的缺點(diǎn)如下：

1）資金投入多

銀行開展信貸工廠模式，前期需要投入大量成本，包括平臺(tái)搭建、客戶評(píng)分模型開發(fā)或者其他針對(duì)性的研發(fā)。

2）人員成本高

該模式需要的崗位較多，在實(shí)際管理上難度很高，相應(yīng)的人力成本也很高。

3）風(fēng)控要求嚴(yán)

該模式不能做到對(duì)每位客戶精細(xì)審查，對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力以及壞賬的處理要求都比較高。

2. IPC技術(shù)模式

理調(diào)查走訪、信息交叉驗(yàn)證等方面進(jìn)行培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理辨別虛假信息能力和編制財(cái)務(wù)報(bào)表的技能，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。

核心主要為三方面，一是考察借款人的償債能力；二是衡量借款人的償貸意愿；三是公司內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)的控制。IPC模式的創(chuàng)新之處在于，銀行風(fēng)險(xiǎn)把控的側(cè)重點(diǎn)，是關(guān)注借款人的還款意愿、企業(yè)的經(jīng)營情況以及現(xiàn)金流，而不是根據(jù)客戶資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估等因素決定。

IPC技術(shù)模式的優(yōu)點(diǎn)如下：

• 專注業(yè)務(wù)：銀行能夠?qū)Ｗ⒂谫J款業(yè)務(wù)本身，微貸額度較少，資金挪用可能性較小。
• 管理精細(xì)：客戶經(jīng)理對(duì)每戶貸款都可以做到逐筆調(diào)查，精細(xì)化管理。
• 信息對(duì)稱：客戶經(jīng)理從貸前決策到貸后管理全程參與，信息對(duì)稱程度高。
• 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)：該模式能夠做到根據(jù)客戶不同資質(zhì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，利潤回報(bào)率較高。
• 方便快捷：該模式的貸款方式較為靈活，適合不同的企業(yè)選擇。

IPC技術(shù)模式的缺點(diǎn)如下：

1）人員數(shù)量多

采用單戶調(diào)查和分析的方式，依賴大量人才支持，銀行必須不斷做好信貸人員招聘與培訓(xùn)工作，充實(shí)一線隊(duì)伍。

2）服務(wù)單一化

該模式無法為客戶提供全面金融服務(wù)，市場競爭能力較弱，不利于鎖定客戶。

3）工作效率低

該模式逐筆操作業(yè)務(wù)，在走訪客戶時(shí)有需要大量時(shí)間，放款周期長，跟蹤效率低下，規(guī)模增速較慢。

5）道德風(fēng)險(xiǎn)大

決策過于依賴客戶經(jīng)理自身判斷，很容易產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)。

3. 臺(tái)州模式

小微貸款、普惠金融等市場領(lǐng)域，臺(tái)州作為我國小微金融發(fā)展的標(biāo)桿地區(qū)，在長期發(fā)展過程中取得了重要成就，逐步形成了頗具特色的臺(tái)州模式，在國內(nèi)外金融市場的沖擊下其發(fā)展也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

臺(tái)州模式的特點(diǎn)如下：

• 泰隆銀行：形成了以“三品、三表、三三制”為特色的小企業(yè)金融服務(wù)模式。
• 臺(tái)州銀行：探索出“三看三不看”的風(fēng)控技術(shù)和“下戶調(diào)查、眼見為實(shí)、自編報(bào)表、交叉檢驗(yàn)”的信貸經(jīng)驗(yàn)。
• 民泰銀行：形成了“看品行、算實(shí)賬、同商量”的風(fēng)控“九字訣”特色做法。

臺(tái)州模式面臨的挑戰(zhàn)如下：

1）個(gè)性服務(wù)供給偏少

面向小微企業(yè)信貸產(chǎn)品雖然眾多，但產(chǎn)品功能單一，地方性、區(qū)域性特色小微金融服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新較少。

2）技術(shù)賦能有待提升

小微金融機(jī)構(gòu)亟需科技賦能，打造線上融資產(chǎn)品體系，提高服務(wù)效率和降低運(yùn)營成本。

3）復(fù)合人才集聚不足

臺(tái)州金融人才結(jié)構(gòu)不合理，單一專業(yè)人才偏多，跨專業(yè)復(fù)合型人才少，尤其是對(duì)國內(nèi)小微金融市場和業(yè)務(wù)熟悉的人更是偏少。

4. 巴塞爾協(xié)議模式

傳統(tǒng)銀行以巴塞爾協(xié)議為基礎(chǔ)開展相關(guān)風(fēng)控工作，可稱之為“巴塞爾模式”。從1988年的巴塞爾協(xié)議Ⅰ到2001年的巴塞爾協(xié)議Ⅱ，直到2010年推出的巴塞爾協(xié)議Ⅲ，最終要求銀行進(jìn)一步明確資本定義，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍并加強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理。

在巴塞爾協(xié)議模式中，信用風(fēng)險(xiǎn)主要以PD（Probability of Default，違約率）、LGD（Loss Given Default，違約損失率）、EAD（Exposure At Default，違約風(fēng)險(xiǎn)敞口）、期限、相關(guān)性等計(jì)量方法為核心來計(jì)量。

巴塞爾協(xié)議模式的優(yōu)點(diǎn)如下：

• 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
• 涵蓋信貸業(yè)務(wù)等各類風(fēng)險(xiǎn)
• 具有可實(shí)施的風(fēng)控計(jì)量體系和方法

巴塞爾協(xié)議模式的不足如下：

• 實(shí)施巴塞爾協(xié)議需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批
• 雖然內(nèi)部計(jì)量模型依靠銀行自身數(shù)據(jù)，但是其局限性極易導(dǎo)致估計(jì)偏差
• 對(duì)于金融創(chuàng)新監(jiān)管沒有實(shí)時(shí)更新和統(tǒng)一的方法

二、智能風(fēng)控模式

從線下到線上，從因特網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，隨著時(shí)代的不斷發(fā)展，銀行風(fēng)控體系也在不斷演變。起初，銀行人工審核辦理信貸業(yè)務(wù)，后來逐漸引入系統(tǒng)輔助，完成了從人工審批到自動(dòng)審批的進(jìn)化。

隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，更多弱變量加入風(fēng)控體系，替代了原先的單一強(qiáng)變量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完成了自動(dòng)化到大數(shù)據(jù)的進(jìn)化。在互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，新型欺詐手段層出不窮，人工智能技術(shù)催生大數(shù)據(jù)向智能化的演變。

智能風(fēng)控技術(shù)是銀行在自動(dòng)化、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技應(yīng)用的基礎(chǔ)上，逐漸發(fā)展而來的。與傳統(tǒng)風(fēng)控相比，在以下方面具有鮮明特點(diǎn)。

智能風(fēng)控的優(yōu)勢如下：

• 大數(shù)據(jù)平臺(tái)是基礎(chǔ)：為數(shù)據(jù)模型與風(fēng)控策略提供高質(zhì)量數(shù)據(jù)保障。
• 決策引擎是媒介：為數(shù)據(jù)模型與風(fēng)控策略提供高效部署能力。
• 智能模型是大腦：將原始數(shù)據(jù)提煉為規(guī)則集，實(shí)時(shí)預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)水平。

智能風(fēng)控的不足如下：

• 與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)匹配度低，業(yè)務(wù)人員難以理解和應(yīng)用。
• 傳統(tǒng)風(fēng)控制度，與智能風(fēng)控方式仍存在一定矛盾。
• 經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)風(fēng)控，與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能風(fēng)控難以相互融合。

三、智能風(fēng)控與傳統(tǒng)風(fēng)控

與傳統(tǒng)風(fēng)控模式側(cè)重專揀經(jīng)驗(yàn)不同，智能風(fēng)控更多的是以量化模型和基于數(shù)據(jù)分析的策略為主，不僅能夠?qū)γ總€(gè)申請(qǐng)的好壞進(jìn)行對(duì)比和排序，還能進(jìn)一步說明每一筆申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)在什么水平、PD是什么水平、LGD是什么水平。在這個(gè)基礎(chǔ)上我們就不僅能做審批，還能夠做精確的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等更多的工作。

具體而言，兩種風(fēng)控模式在以下3個(gè)方面有所區(qū)別，如表所示：

四、數(shù)字化風(fēng)控

我們永遠(yuǎn)不要忘記，銀行的本質(zhì)是風(fēng)控，無論傳統(tǒng)模式還是智能模式，最終目的都是要做好風(fēng)險(xiǎn)管理。數(shù)字化風(fēng)控堪稱傳統(tǒng)風(fēng)控與智能風(fēng)控的集大成者，既吸取了兩種模式的優(yōu)點(diǎn)，也在最大程度上避免了兩種模式的缺點(diǎn)。

數(shù)字化時(shí)代，傳統(tǒng)風(fēng)控的短板顯而易見，而智能風(fēng)控從銀行實(shí)際情況來看，應(yīng)用領(lǐng)域有限且處于探索階段。大部分銀行最需要實(shí)現(xiàn)的是風(fēng)控的標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)字化，其中最關(guān)鍵的是信用風(fēng)險(xiǎn)決策的底層邏輯及量化過程。

數(shù)字化風(fēng)控的表現(xiàn)形式主要有以下3個(gè)方面。

1. 數(shù)字化風(fēng)控流程

數(shù)字化流程是數(shù)字化風(fēng)控的基礎(chǔ)，貫穿信貸業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后等將部分或全部環(huán)節(jié)。例如在貸后環(huán)節(jié)，信貸資金真實(shí)流向、客戶還款記錄、客戶回訪信息及客戶其他風(fēng)險(xiǎn)信息，需要通過流程來獲取并保存。

數(shù)字化流程以優(yōu)化客戶體驗(yàn)、提高決策效率、降低操作成本為目標(biāo)，其最重要的意義，在于風(fēng)控的標(biāo)準(zhǔn)化與穩(wěn)定性。流程標(biāo)準(zhǔn)化才能產(chǎn)生有價(jià)值數(shù)據(jù)。

2. 數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)信息

在傳統(tǒng)模式中，銀行信貸決策依據(jù)的信息有文字的、數(shù)字的；有行內(nèi)采集的、外部數(shù)據(jù)源提供的；有原始材料和加工后的信息。這些信息首先都需要電子化，形成數(shù)字和標(biāo)簽，然后通過特定數(shù)據(jù)邏輯，將信息歸納后呈現(xiàn)出來，用于風(fēng)險(xiǎn)決策的信息依據(jù)。

此外，為了支持應(yīng)用層面的數(shù)據(jù)需求，往往需要對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行“治理”。從數(shù)據(jù)治理到數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，是信息由里到外進(jìn)行數(shù)字化的完整過程。

3. 數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)決策

風(fēng)險(xiǎn)決策自動(dòng)化是數(shù)字化風(fēng)控的高級(jí)表現(xiàn)形式，目前在信用卡審批和小金額的消費(fèi)金融領(lǐng)域，已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)決策的自動(dòng)化。

風(fēng)險(xiǎn)決策的自動(dòng)化往往涉及數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)決策模型。數(shù)據(jù)涉及內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的連接和管理。涉及模型就需要根據(jù)信貸產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、流程、數(shù)據(jù)資源和客戶情況，形成風(fēng)險(xiǎn)邏輯并量化。量化的風(fēng)險(xiǎn)決策模型，能避免人員的主觀性和道德風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)字化時(shí)代，土地等不動(dòng)產(chǎn)要素價(jià)值會(huì)不斷降低，企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的方式也在發(fā)生改變，越來越多的企業(yè)不再依賴土地、廠房、設(shè)備來創(chuàng)造價(jià)值。銀行未來的客戶，其業(yè)務(wù)模式迥異于傳統(tǒng)，如果還堅(jiān)持無擔(dān)保、無抵押不能放款，將面臨客戶大量流失、業(yè)務(wù)嚴(yán)重萎縮的極端不利局面，在新的經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)中無法立足。選擇數(shù)字化風(fēng)控升級(jí)，是銀行必然選擇。

銀行要基于傳統(tǒng)信貸、IPC模式、信貸工廠以及巴塞爾協(xié)議的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合最新智能風(fēng)控技術(shù)，構(gòu)建全面數(shù)字化風(fēng)控體系，如圖所示：

信貸的本質(zhì)是風(fēng)控，風(fēng)控核心是數(shù)據(jù)，數(shù)字化風(fēng)控看兩個(gè)方面的能力：一個(gè)是數(shù)據(jù)積累，另一個(gè)就是技術(shù)能力。

五、小結(jié)

風(fēng)險(xiǎn)管理作為商業(yè)銀行的核心競爭力，其能否適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，將決定銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成敗。數(shù)字化風(fēng)控是指銀行通過數(shù)字化、智能化手段充分發(fā)揮數(shù)據(jù)和技術(shù)等生產(chǎn)要素價(jià)值，全面推進(jìn)數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)，提升各類風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效能。

一方面是提升對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的管理能力，如在信貸業(yè)務(wù)全生命周期管理過程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別更準(zhǔn)確、預(yù)警更及時(shí)、管控更有效，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)降低反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)。另一方面是通過數(shù)字化風(fēng)控，有效應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)線上化、場景化發(fā)展伴生的各類新型風(fēng)險(xiǎn)，如欺詐風(fēng)險(xiǎn)、敏感信息泄露風(fēng)險(xiǎn)等。

隨著銀行線上業(yè)務(wù)的快速增長，平臺(tái)化、場景化、批量化的獲客模式深入發(fā)展，各類風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散更加快速、隱蔽，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的敏捷度和精準(zhǔn)度提出了更高要求。銀行依靠人工審核和專家策略等傳統(tǒng)風(fēng)控措施，難以適應(yīng)線上信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的需求，這也從客觀上要求銀行推進(jìn)數(shù)字化風(fēng)控體系建設(shè)。